0 امتیاز
0 نفر

اقتصاد سنجی داده های تابلویی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ,

قیمت نسخه چاپی : 8,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 301

رده بندی کنگره : ‫‬‭HB141‫‭/ک36‮الف‬7 1392

رده بندی دیویی : ‫‬‭330/015195

شماره کتابشناسی ملی : 3344843

شابک : 9789645309242

سال نشر : 1392

کد گروه پژوهشی : 6

کد کتاب : 1718

برچسب ها: اقتصاد

خلاصه اثر

هدف کتاب حاضر آشنایی بیشتر خوانندگان با رهیافتی متفاوت از معدود منابع منتشر شده داخلی و نیز کتابهای مرجع خارجی موجود در زمینه اقتصادسنجی داده های تابلویی است؛ و می کوشد تا حد امکان، بدون وارد شدن به مباحث و اثباتهای پیچیده، مخاطبان را با مبانی این بحث آشنا سازد. بدین منظور مؤلفان کتاب سعی کرده اند تا به صورتی جامع و در قالب هفت فصل، شامل الگوهای اثرات ثابت، اثرات تصادفی، الگوهای پویا، الگوهای معادلات هم زمان و مطالعه انواع برآوردگرها و نیز آزمونهای آماری ویژه آنها بپردازند. مخاطبان اصلی این کتاب دانشجویان و علاقه مندان به علم اقتصادسنجی هستند؛ کسانی که با مبانی این علم آشنا باشند.

کتاب دیجیتال

4,500 تومان

حجم : 3.5 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 312

کد گروه پژوهشی : 1718

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان انتشارات سمت را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دانلود نسخه اندروید

کتاب (نسخه کاغذی)

8,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 310

سال نشر : 1393

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 21718

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: مقدمه‌ای بر داده‌های تابلویی
1­1 مقدمه
2­1 ویژگی دو وجهی بودن داده‌های تابلویی (مقطعی و زمانی)
3­1 متعدد بودن مشاهدات در نمونه
4­1 برخی از اشکالات داده‌های تابلویی
1­4­1 وجود مشاهدات پرت و غیر قابل دسترس
2­4­1 مشکل در الگوسازی ناهمگنیهای موجود در ماهیتهای اجزاء تشکیل‌دهنده نمونه
5­1 مروری کوتاه بر نرم‌افزارها
6­1 سازماندهی مطالب
ضمیمه 1: اثبات فرمول 1­1
ضمیمه 2: فرم ماتریسی الگوهای دادههای تابلویی
فصل دوم: الگوی اثرات ثابت
1­2 مقدمه
2­2 الگوی اثرات ثابت مقطعی
1­2­2 تصریح الگو
2­2­2 برآورد ضرایب
3­2­2 برآورد ضرایب براساس نمونه‌های ناکامل
4­2­2 آزمون فرضیه وجود اثرات ویژه مقطعی
5­2­2 خودهمبستگی و ناهمسانی واریانسها
3­2 الگوی اثرات ثابت ادواری (زمانی)
1­3­2 تصریح الگو
2­3­2 برآورد ضرایب
3­3­2 خصوصیات برآوردگرها
4­2 الگوی اثرات ثابت مقطعی­ زمانی
1­4­2 تصریح الگو
2­4­2 برآورد ضرایب الگو (برآوردگر درون مقطعی­ زمانی)
3­4­2 خصوصیات برآوردگرها
5­2 مثال کاربردی
ضمیمه 1: برآورد ضرایب با استفاده از روش OLS
ضمیمه 2: قضیه فریش­ وگ
ضمیمه 3: ضرب کرونیکر
ضمیمه 4: خصوصیات عملگرهای WN و BN
ضمیمه 5: آزمونهای شکست ساختاری در دادههای تابلویی
فصل سوم: الگوی اجزاء خطای ترکیبی (اثرات تصادفی)
1­3 مقدمه
2­3 تصریح الگو
3­3 برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)
1­3­3 تعریف
2­3­3 خصوصیات
4­3 برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته امکان‌پذیر (FGLS)
1­4­3 تعریف
2­4­3 برآورد واریانسها
3­4­3 خصوصیات
5­3 سایر برآوردگرها
1­5­3 برآوردگر OLS
2­5­3 برآوردگر بین مقطعی (Between: B)
3­5­3 برآوردگر درون مقطعی (Within: W)
4­5­3 برآوردگر حداکثر راستنمایی (ML)
6­3 آزمونهای مربوط به نبود اثرات ویژه مقطعی (تصادفی)
1­6­3 آزمون تجزیه واریانس یا آزمون F
2­6­3 آزمون ضریب لاگرانژ
3­6­3 آزمون هوندا
7­3 خودهمبستگی و ناهمسانی واریانسها
8­3 برآورد ضرایب الگو با نمونه‌های ناکامل
9­3 مثال کاربردی
ضمیمه 1: محاسبه معکوس ماتریس واریانس­کوواریانس پسماندهای یک مقطع در الگوی اجزاء خطای ترکیبی
ضمیمه 2: تجزیه طیفی ماتریس واریانس­کوواریانس پسماندها (Ω)
ضمیمه 3: اثبات اینکه برآوردگر GLS ضرایب الگوی اجزاء خطای ترکیبی و ترکیبی وزنی از برآوردگرهای درون مقطعی (WITHIN OR LSDV) و بین مقطعی (BETWEEN) ضرایب است
فصل چهارم: الگو با اثرات مقطعی همبسته
1­4 مقدمه
2­4 تصریح الگو
3­4 تأثیرپذیری برآوردگرهای مرسوم از وجود همبستگی بین اثرات ویژه و متغیرهای توضیحی
4­4 رهیافت ماندلاک
1­4­4 مزایای برآوردگر درون مقطعی
2­4­4 آزمون برونزا بودن اثرات ویژه
5­4 رهیافت چمبرلین
1­5­4 برآورد ماتریس Π
2­5­4 برآورد β و ψ
3­5­4 آزمون دوم برای برونزا بودن (مستقل بودن) اثرات ویژه
6­4 آزمون هاوسمن (آزمون فرضیه نبود همبستگی اثرات ویژه یا آزمون انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی)
7­4 برآورد مدل در حالت تفاضل مرتبه اول
8­4 تخمین ضرایب با استفاده از برآوردگرهای متغیرهای ابزاری
1­8­4 برآوردگر هاوسمن و تیلور (H.T)
2­8­4 برآوردگر آممیا و مکاردی (A.M)
3­8­4 برآوردگر براش­ میزون و اشمیت (B.M.S)
4­8­4 برآوردگر آرلانو و بوور (A.BV)
9­4 سایر آزمونها
1­9­4 نسخه‌ای دیگر از آزمون هاوسمن
2­9­4 آزمون سارگان­ هانسن
10­4 برآورد ضرایب براساس نمونه‌های ناقص
11­4 مثال کاربردی
ضمیمه: آزمون تصریح هاوسمن
فصل پنجم: الگوهای پویا
1­5 مقدمه
2­5 الگوهای خودرگرسیونی با اثرات ثابت
1­2­5 عدم سازگاری برآوردگرهای معمول
2­2­5 برآوردگر درون مقطعی بلاسترا­ نرلاو (B.N-W)
3­2­5 برآورد الگو در حالت تفاضل مرتبه اول
3­5 الگوی خودرگرسیونی با اجزاء خطای ترکیبی (اثرات تصادفی)
1­3­5 عدم سازگاری برآوردگرهای معمول
2­3­5 برآورد سازگار ضرایب الگوی پویا با اجزاء خطای ترکیبی (اثرات تصادفی) در حالت سطح
3­3­5 برآوردگر سازگار «الگو با اجزاء خطای ترکیبی» (اثرات تصادفی) در حالت تفاضل مرتبه اول
4­5 آزمون فرضیات
1­4­5 آزمون معتبر بودن ابزارها
2­4­5 آزمون فرضیه نبود اثرات مقطعی
3­4­5 آزمون فرضیه نبود خودهمبستگی در اجزاء خطا (ω)
5­5 مثال کاربردی
فصل ششم: خطای اندازه‌گیری و مسئله هم‌زمانی
1­6 مقدمه
2­6 الگو با خطای اندازه‌گیری
1­2­6 تورش‌دار بودن برآوردگرهای معمول
2­2­6 برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)
3­2­6 آزمون فرضیه «نبود خطای اندازه‌گیری»
3­6 الگوهای معادلات هم‌زمان
1­3­6 تصریح الگو
2­3­6 برآورد سازگار ضرایب الگو
4­6 مثال کاربردی
ضمیمه: فرم تقلیل یافته سیستم معادلات هم‌زمان و برآورد ضرایب آن با استفاده از روش GLS
فصل هفتم: الگوهای با ضرایب متغیر
1­7 مقدمه
2­7 الگوی سوامی
1­2­7 تصریح الگو
2­2­7 برآوردگر سوامی
3­2­7 آزمون همسان بودن ضرایب
3­7 الگوهای پویا با ضرایب تصادفی
1­3­7 تصریح الگو
2­3­7 عدم سازگاری برآوردگرهای معمول
3­3­7 برآوردگر «متوسط درون مقطعی ترکیب شده» (PMGE)
4­3­7 برآوردگر برشی اشتاین
5­3­7 آزمون فرضیه همسان بودن ضرایب
4­7 الگوهای با ضرایب متغیر ترکیبی و ثابت
5­7 مثال کاربردی
منابع و مآخذ
واژهنامه فارسی­ انگلیسی
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر